KUALA LUMPUR, 24 Mac (Bernama) -- Ujian tekanan kesolvenan dan mudah tunai terus menunjukkan bahawa bank-bank kekal memiliki daya tahan yang tinggi untuk menghadapi kejutan makroekonomi, kewangan dan mudah tunai yang teruk.
Di bawah ujian tersebut, Bank Negara Malaysia (BNM) berkata sistem perbankan dijangka mempunyai keupayaan yang mencukupi untuk mengekalkan pinjaman kepada ekonomi, walaupun semasa tempoh kemerosotan.
“Dalam ujian tekanan kesolvenan makro ini, dua senario buruk (SB) digunakan untuk membuat simulasi impak laluan penguncupan ekonomi atau kelembapan ekonomi yang berbeza terhadap daya tahan institusi kewangan selama tiga tahun dari 2025 sehingga akhir tahun 2027.
“Senario ini tidak menggambarkan unjuran ekonomi sebenar oleh BNM tetapi dibangunkan untuk menilai daya tahan institusi kewangan bagi menghadapi kejutan yang ekstrem,” katanya di dalam laporan Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Tahun Kedua 2024 (ST2 2024) yang dikeluarkan hari ini.
Menurut laporan itu, SB pertama (SB1) direka untuk menguji daya tahan institusi kewangan terhadap kejutan keadaan ekonomi yang sementara tetapi mendalam, manakala SB2 menilai keupayaan institusi kewangan untuk menghadapi persekitaran operasi yang mencabar secara berterusan dalam tempoh yang panjang.
Di bawah persekitaran makroekonomi yang teruk yang diandaikan dalam kedua-dua senario ini, BNM berkata sistem perbankan Malaysia dijangka kekal berdaya tahan, manakala kerugian kredit dijangka menjadi punca sebahagian besar kerugian yang diunjurkan.
“Secara keseluruhan, kerugian kredit kumulatif sepanjang tempoh tiga tahun dianggarkan sebanyak RM77 bilion dan RM90.8 bilion masing-masing di bawah SB1 dan SB2 (atau bersamaan dengan 58 dan 63 peratus daripada jumlah kerugian masing-masing).
“Khususnya, bank-bank dijangka menghadapi kemungkiran yang lebih tinggi selepas kejutan, yang berpunca daripada peminjam isi rumah yang berhadapan dengan kejutan inflasi yang lebih tinggi,” katanya.
Menurut BNM, keuntungan sistem perbankan secara keseluruhan dijangka merosot dengan ketara pada tahun awal tekanan disebabkan terutamanya oleh kos kredit yang lebih tinggi.
“Walaupun pendapatan faedah bersih juga akan menurun secara mendadak berikutan kos pendanaan yang meningkat, keadaan ini dijangka pulih secara beransur-ansur pada tahun- tahun berikutnya, selanjutnya menyebabkan pemulihan keuntungan dan penampan modal.
“Kerugian yang dijangkakan daripada operasi luar negeri adalah ketara bagi beberapa kumpulan perbankan domestik (DBG) besar tetapi kesannya dapat dikurangkan oleh penampan modal yang kukuh yang dimiliki oleh entiti luar negeri masing-masing,” katanya.
Sementara itu, ujian tekanan kesolvenan makro untuk penanggung insurans menyertakan andaian tambahan yang khusus untuk sektor insurans, di mana sebahagian besarnya serupa dengan andaian yang digunakan dalam pelaksanaan ujian tekanan pada 2024.
“Secara keseluruhan, agregat nisbah kecukupan modal (CAR) sektor insurans dinilai kekal melebihi paras minimum pengawalseliaan. Risiko pasaran kekal sebagai punca utama bagi kerugian penanggung insurans hayat dan insurans am disebabkan oleh pemegangan pelaburan bon dan ekuiti yang besar.
“Peningkatan kadar hasil bon ditambah dengan prestasi pasaran ekuiti yang lemah dalam kedua-dua senario terus menjejaskan prestasi pelaburan syarikat insurans,” katanya.
Menurut laporan itu, penanggung insurans hayat dijangka mengalami kerugian pengunderaitan bersih yang berterusan sepanjang tempoh tekanan dalam SB2 disebabkan oleh kesan daripada pembayaran manfaat yang diandaikan, termasuk bayaran tuntutan perubatan dan penyerahan (surrenders).
Bagaimanapun, katanya penilaian semula liabiliti yang menurun disebabkan oleh peningkatan kadar hasil bon dijangka dapat mengurangkan sebahagian kesan terhadap CAR masing- masing.
-- BERNAMA
